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Estrategia de Smart Money y trading en bloque de órdenes

La estrategia del smart money, muy popular entre los traders avanzados, sigue las huellas de los llamados grandes operadores del mercado. Uno de estos rastros es una formación conocida como bloque de órdenes. En el artículo de hoy, veremos cómo y por qué se forman estos bloques. Al mismo tiempo, le presentaremos los fundamentos de una estrategia de trading avanzada que le permitirá gestionar los bloques de órdenes con eficacia.

¿Qué es un bloque de órdenes (OB)?

Los bloques de órdenes (en adelante, "OB") son agrupaciones de órdenes a un nivel de precios específico que se encuentran a lo largo del gráfico de precios y en diferentes marcos temporales. La estrategia de trading de Smart Money trabaja con estos bloques y, como tales, representan un gran volumen de posiciones y provocan movimientos impulsivos de los precios. En otras palabras, un bloque de órdenes en el mercado de divisas se refiere a niveles de precios específicos de oferta o demanda en los que los principales participantes del mercado han colocado sus órdenes e iniciado grandes movimientos.

Para negociar OBs e identificarlos en el gráfico, se puede utilizar la siguiente definición:

Bloqueo de orden bajista

  • La última vela alcista ha alcanzado el nivel más alto, antes del siguiente descenso.
  • Confirmación: Un bloqueo de orden bajista se confirma cuando va seguido de un movimiento impulsivo que aparece en el gráfico en forma de hueco en el valor del precio (Price Value Gap).

Bloqueo de orden alcista

  • Definición: La última vela bajista que formó el mínimo antes del siguiente movimiento alcista.
  • Confirmación: Un bloque alcista se confirma cuando va seguido de un movimiento impulsivo que aparece en el gráfico en forma de un Price Value Gap.

Los requisitos del máximo para un OB bajista y del mínimo para un OB alcista son una variante. Cualquier última vela opuesta antes del siguiente movimiento impulsivo también puede considerarse un OB. Los operadores deberían probar por sí mismos ambas variantes para entender qué OB da mejores resultados.

¿Por qué funcionan las órdenes en bloque?

Los grandes bancos e instituciones con fondos considerables no pueden colocar todas sus órdenes al mismo tiempo. Si lo hicieran, se producirían movimientos rápidos y estas instituciones no podrían ejecutar sus órdenes a un precio que les fuera favorable. Por eso van colocando gradualmente sus órdenes en el mercado. El mercado suele considerar estas zonas como de consolidación.

Una vez que las órdenes están listas, desencadenan un movimiento impulsivo, a menudo basado en diversa información fundamental. Como parte de este movimiento impulsivo, pueden darse varios escenarios. Una de ellas es que no todas las órdenes se hayan ejecutado durante el movimiento impulsivo y que, por lo tanto, el precio vuelva a estos bloques de órdenes.

Este retorno a los bloques de órdenes se debe a la necesidad de equilibrar la oferta y la demanda. Durante un movimiento rápido, se produce un desequilibrio, que aparece en el gráfico en forma de diferencia de valor (o desequilibrio), y el precio vuelve al nivel del bloque de órdenes para reequilibrar el mercado. Sólo entonces el precio continuará el movimiento creado por el bloque de órdenes.

¿Dónde puedo encontrar bloques de órdenes?

Las órdenes en bloque pueden encontrarse en cualquier marco temporal, desde unos minutos hasta varias semanas, y pueden utilizarse en cualquier mercado, incluidos los de acciones, futuros, forex y criptodivisas. Las operaciones con bloques de órdenes pueden combinarse con otros métodos de análisis técnico, como líneas de tendencia, medias móviles, osciladores o formaciones de velas. Pueden utilizarse para confirmar operaciones o para identificar posibles posiciones de stop loss y take profit.

¿Cómo se reconoce un bloqueo de órdenes en una plataforma de trading con gráficos?

Como ya hemos mencionado, un bloqueo de orden es la última vela de inversión antes de un movimiento fuerte que crea un desequilibrio en el mercado. Es probable que el precio vuelva a estas zonas antes de desencadenar un nuevo movimiento impulsivo para continuar su tendencia.

Cómo reconocer un bloqueo de orden bajista

Según la variante en la que la vela alcista más alta formada antes del movimiento bajista se considera una OB bajista, dicha vela sería la vela 1.

bloqueo de orden bajista

Si pensamos en OB como la última vela alcista antes de la fuerte caída, es la vela A. Tomamos el OB como el tamaño de toda la vela. La impulsividad del movimiento queda confirmada por el Price Value Gap.

Cómo reconocer un bloque de órdenes alcistas

El punto A es la última vela bajista antes del siguiente movimiento alcista fuerte. El precio se movió rápidamente al alza, tal y como confirma el Price Value Gap. Consideramos que toda esta vela es un OB.

bloque de órdenes alcistas

Una opción es considerar la última vela bajista, que fue la más baja antes del movimiento impulsivo (vela nº 1), como una OB alcista.

Zona de oferta/demanda

Hay que encontrar una zona de oferta/demanda válida

Una zona de oferta/demanda válida es aquella en la que los precios suben (o bajan) rápidamente y rompen la estructura (BOS). Así, en el caso de una tendencia alcista, crea una ruptura del máximo anterior (la resistencia se convierte en soporte), en el caso de una tendencia bajista, crea una ruptura del mínimo anterior (el soporte se convierte en resistencia).

También es posible el segundo caso, cuando se produce un cambio de carácter (CHOCH). Así, en una tendencia alcista, se romperá un máximo bajo y en una tendencia bajista, se romperá un mínimo alto.

Zona de oferta/demanda

La ruptura debe ser válida

En la siguiente figura se muestran ejemplos de ruptura válida y no válida:

La ruptura debe ser válida

La figura muestra una ruptura con velas bajistas. El procedimiento es similar en el caso de las velas alcistas, salvo que se trata de una ruptura de resistencia. En la práctica, la idea es que la ruptura de soporte o resistencia se confirme por el cuerpo de la vela, es decir, no sólo por su mecha.

El movimiento debe ser desequilibrado (impulsivo)

Un movimiento desequilibrado viene indicado en el gráfico por el Price Value Gap. Esta brecha indica impulsividad. En la siguiente imagen, hay un OB alcista (vela A) y los rectángulos azules muestran las brechas de valor del precio. Podemos ver que el precio se aleja rápidamente del OB.

Los gaps de valor se producen entre tres velas y se trata de una situación en la que las mechas de la primera y la tercera vela no se tocan ni se solapan.

Price Value Gap

Consideramos válidos estos OB que han generado un movimiento impulsivo e intentamos encontrarlos en el gráfico.

La siguiente figura muestra un OB oso con un movimiento desequilibrado.

OB oso

La vela A es la vela alcista más alta antes del siguiente descenso. Sin embargo, en este caso, las velas se solapan, no hay hueco en el valor, los precios forman un equilibrio, por lo que no hay signos de impulsividad. Es preferible no tomar bloques de órdenes que se forman en un movimiento equilibrado.

Demostración práctica del uso de bloques de órdenes en el trading

Vamos a demostrar el uso del bloque de órdenes en el par de divisas USDJPY, como se ilustra en la siguiente imagen:

bloques de órdenes en el trading

Hay un OB alcista en el punto 1. Es la última vela bajista antes del siguiente movimiento alcista, que marca la línea de tendencia alcista. Se ha formado un Price Value Gap entre la vela número 1 y la vela número 3. Por lo tanto, el OB es válido. Entonces esperamos a que el precio vuelva a este OB. Después de eso, la entrada es en la dirección larga.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un OB bajista en una situación de tendencia bajista:

OB bajista

El oro formó un mínimo (LL) y un máximo (LH). El mínimo (BOS) se rompió y en ese momento se formó un bloque de orden bajista (la última vela alcista antes de la ruptura). Esta ruptura también estuvo acompañada de un Price Value Gap. El precio volvió más tarde sobre el bloque de órdenes y habría ofrecido una operación con un potencial de 3R si hubiéramos especulado hasta la LL anterior.

Nota sobre la entrada

La figura muestra que la entrada se realizó casi tan pronto como el precio tocó la frontera OB. Sin embargo, como el Price Value Gap no se llenó completamente, esta fue una entrada desventajosa e incluso arriesgada, ya que el Price Value Gap representa un gap que tiende a llenarse.

Para aprovechar la señal del OB, sería más apropiado esperar hasta que el Price Value Gap se llene, es decir, cerca del OB. Esto ocurrirá si el OB no forma parte del Price Value Gap (es decir, su primera vela). Una vez rellenado el Price Value Gap, pasará a una escala temporal inferior, en la que buscará entonces una formación de vela de confirmación que indique un movimiento en la dirección esperada.

frontera OB

En este caso, la operación ofrecería a los traders pacientes un beneficio de casi 6R si la entrada se realizara una vez cerrada la Brecha Precio-Valor.

7 consejos que le ayudarán a identificar los bloqueos de órdenes

  1. Análisis durante un periodo más largo: Comience analizando los gráficos durante un periodo más largo, por ejemplo diario, semanal o mensual, para identificar niveles de precios significativos en los que se haya producido un BOS o un CHOCH. Estos suelen ser los niveles en los que se espera que se coloquen las órdenes institucionales.
  2. Zonas de consolidación: Antes de una fuerte subida, el precio suele consolidarse.
  3. Búsqueda de bloques de órdenes: Una vez identificados los niveles de soporte y resistencia, busque bloques de órdenes aguas arriba de los principales huecos del valor. Identifique la última vela bajista antes de una fuerte subida, o la última vela alcista antes de una caída.
  4. Confirmación del OB: Compruebe la validez del OB y el contexto general del mercado. Es arriesgado operar contra corriente. Es preferible operar en la dirección de la tendencia identificada.
  5. Volver a probar el OB: Una vez identificado un bloque de órdenes, espere a que el precio vuelva a probar la zona. Los traders esperan que las instituciones quieran entrar en el mercado. Prefiera sólo OBs no probados. Si el OB tiene un Price Value Gap sin rellenar, espere a que se rellene.
  6. Confirmación por la acción del precio: Para confirmar su entrada, vaya a una escala de tiempo inferior (por ejemplo, de D1 a H4, de H4 a H1 y de H1 a 15 minutos) y busque la confirmación utilizando una formación de velas como una pin bar, un doji o una vela envolvente. Estas formaciones pueden dar mayor confianza en que la dirección del próximo movimiento es correcta. Sin embargo, a veces pueden empeorar la relación riesgo/recompensa.
  7. Cuidado con los fundamentales: No olvide que los OB pueden verse alterados por noticias o acontecimientos fundamentales importantes. Averigüe qué acontecimientos fundamentales hay en el calendario. Esto es especialmente cierto si usted es un operador intradía.

Riesgos asociados al uso de bloques de órdenes

Identificar bloques de órdenes reales requiere práctica y a menudo puede ser subjetivo. El riesgo es que los operadores institucionales cambien sus estrategias, invalidando los bloques de órdenes anteriores. Lamentablemente, como traders minoristas, no disponemos de la misma información que los traders institucionales y nunca se nos revelarán con claridad las verdaderas motivaciones de un operador importante del mercado para actuar impulsivamente en un momento dado.

Dado que esta estrategia requiere cierta experiencia, pruébela utilizando una cuenta de demostración para ver en qué condiciones la utilizará y durante qué periodo o con qué instrumento le resultará más adecuada.

La estrategia de trading de bloques de órdenes es un enfoque que pretende identificar los principales niveles de soporte y resistencia en los gráficos de precios, conocidos como "bloques de órdenes", y utilizarlos como entradas o salidas potenciales en las operaciones. La idea básica es suponer que en estos niveles se producen importantes compras o ventas por parte de grandes instituciones, lo que influye en los futuros movimientos de los precios.

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